Apa Itu Backtesting dalam Trading Forex ?

Backtesting adalah langkah penting untuk mengoptimalkan Anda ketika terlibat dengan pasar keuangan.

Hal ini akan membantu Anda dalam mempelajari apakah ide, strategi trading masuk akal. Dan, apakah trading plan yang kita uji terbukti profit konsisten.

Lalu seperti apa backtesting strategi dalam trading forex ini, kali ini kita akan membahasnya secara mendalam.

Pengertian Backtesting

Pada bidang trading forex dan saham, backtesting adalah untuk melihat kelayakan strategi dalam perdagangan dengan cara menguji bagaimana hal tersebut akan dilakukan berdasarkan data historis.

Kata lainnya, menggunakan data masa lalu untuk melihat bagaimana sebuah strategi nantinya dilakukan.

Jika pada pengujian ulang (back test ) menunjukkan hasil yang baik, maka strategi tersebut bisa dilanjutkan ke forward test.

Forward test adalah pengujian strategi trading ke akun real dengan lot yang kecil. Tujuan utamanya untuk mengetahui rencana trading ini benar-benar bekerja dengan baik.

Tujuan dari alat backtesting trading ini adalah menganalisis risiko beserta potensi profitabilitas dari suatu strategi tertentu.

Strategi investasi bisa dioptimalkan dan ditingkatkan berdasarkan umpan balik statistik untuk memaksimalkan potensi hasilnya.

Backtest yang dilakukan dengan baik juga bisa memberikan jaminan bahwa strategi itu setidaknya layak untuk diterapkan dalam lingkungan perdagangan yang nyata.

Cara Kerja Backtesting

Jika Anda baru belajar trading forex dari nol berdasarkan premis yang mendasari backtesting adalah bahwa apa yang sudah berhasil di masa lalu bisa saja berhasil di masa depan.

Namun, hal ini sangat sulit untuk ditentukan. Apa yang nantinya menguntungkan di lingkungan pasar tertentu bisa benar-benar gagal di lingkungan yang lainnya.

Melakukan pengujian ulang dengan kumpulan data yang menyesatkan bisa mengakibatkan hasil yang kurang ideal.

Inilah sebabnya mengapa begitu penting untuk bisa menemukan sampel yang baik dalam periode pengujian ulang yang dapat mencerminkan lingkungan pasar untuk saat ini.

Hal ini bisa sangat sulit karena pasar akan terus berubah – ubah.

Sebelum nantinya Anda memutuskan melakukan backtest suatu strategi, akan sangat membantu bila Anda bisa menentukan apa yang sebenarnya ingin diketahui.

Apa yang nantinya dapat membuat strategi tersebut dapat berjalan ? Sebaliknya, apa yang nantinya bisa memalsukan asumsi Anda?

Jika Anda mengetahui hal tersebut sebelumnya, hasilnya akan jauh lebih sulit untuk mempengaruhi Anda.

Backtesting juga harus mencakup biaya dalam perdagangan dan juga penarikan, beserta biaya lain yang mungkin dapat ditimbulkan pada strategi tersebut.

Harus selalu dicatat bahwa perangkat lunak dalam pengujian ulang bisa sangat mahal, sama seperti akses ke data pasar yang berkualitas tinggi.

Anda juga harus selalu mengingat bahwa backtesting adalah, well, testing .

Mirip seperti analisis teknis dan juga pembuatan bagan, sama sekali tidak ada jaminan bahwa ini bisa benar – benar berfungsi. Bahkan, jika nantinya menghasilkan hasil yang bagus berdasarkan data historisnya.

10 Keuntungan Backtesting Forex

Backtesting forex merupakan proses pengujian strategi trading forex dengan mengaplikasikannya pada data historis, sehingga dapat memberikan informasi tentang kinerja strategi trading tersebut di masa lalu. Ada beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dari melakukan backtesting forex, di antaranya:

1. Evaluasi strategi trading: Backtesting dapat membantu trader untuk mengevaluasi strategi trading yang telah dibuat, dan memperbaiki kelemahan-kelemahan pada strategi tersebut. Dengan mengetahui bagaimana strategi trading bekerja di masa lalu, trader dapat menentukan apakah strategi tersebut layak digunakan di masa depan.
2. Optimisasi parameter: Dengan melakukan backtesting, trader dapat mengoptimalkan parameter strategi trading, seperti jangka waktu atau indikator teknikal yang digunakan. Hal ini dapat membantu trader untuk menemukan pengaturan parameter terbaik untuk strategi trading mereka.
3. Analisis risiko dan reward: Backtesting dapat membantu trader untuk mengetahui rasio risiko dan reward dari strategi trading. Trader dapat menghitung persentase keuntungan atau kerugian yang mungkin terjadi berdasarkan data historis. Sehingga dapat membantu mereka untuk mengatur manajemen risiko dan reward dengan lebih baik.
4. Menghindari emosi: Dalam backtesting, trader tidak terpengaruh oleh emosi seperti ketakutan atau keserakahan. Hal ini dapat membantu trader untuk mengevaluasi kinerja strategi trading secara objektif dan tidak terpengaruh oleh faktor-faktor emosional.
5. Menghemat waktu: Backtesting dapat membantu trader untuk menghemat waktu. Dengan backtest mereka tidak perlu melakukan trading secara real-time atau menunggu hasil trading yang dapat memakan waktu.
6. Meningkatkan kepercayaan diri: Dengan melakukan backtesting, trader dapat mengetahui seberapa baik strategi trading mereka bekerja di masa lalu. Dengan demikian dapat meningkatkan kepercayaan diri mereka dalam mengambil keputusan trading di masa depan.
7. Membantu menemukan kesalahan. Backtesting dapat membantu trader untuk menemukan kesalahan dalam strategi trading mereka, seperti pengaturan parameter yang salah atau indikator teknikal yang tidak sesuai. Hal ini dapat membantu mereka untuk memperbaiki strategi trading dan menghindari kesalahan di masa depan.
8. Meningkatkan konsistensi: Backtesting dapat membantu trader untuk menemukan strategi trading yang konsisten, sehingga mereka dapat mengikuti strategi tersebut dengan disiplin dan meningkatkan konsistensi dalam trading.
9. Menghemat biaya: Dengan melakukan backtesting, trader dapat menghemat biaya yang dikeluarkan untuk melakukan trading secara real-time, karena mereka dapat mengetahui hasil trading yang mungkin terjadi di masa lalu.
10. Memperbaiki rencana trading: Dengan melakukan backtesting, trader dapat memperbaiki rencana trading mereka berdasarkan hasil trading di masa lalu, sehingga dapat meningkatkan efektivitas rencana trading dan menghindari kesalahan di masa depan.

8 Kerugian Backtesting Forex

Meskipun backtesting forex memiliki beberapa keuntungan, namun terdapat beberapa kerugian yang perlu diperhatikan, di antaranya:

1. Data historis mungkin tidak akurat: Backtesting bergantung pada data historis untuk menguji strategi trading. Namun, data historis tidak selalu akurat, karena terkadang data historis tidak mencerminkan kondisi pasar yang sebenarnya.
2. Tidak dapat menjamin keuntungan di masa depan: Meskipun backtesting dapat memberikan informasi tentang kinerja strategi trading di masa lalu, namun tidak menjamin bahwa strategi trading tersebut akan menghasilkan keuntungan di masa depan. Kondisi pasar dapat berubah dan strategi trading yang berhasil di masa lalu mungkin tidak berhasil di masa depan.
3. Risiko overfitting: Overfitting terjadi ketika strategi trading dibuat terlalu khusus untuk data historis yang digunakan dalam backtesting, sehingga tidak dapat bekerja dengan baik di kondisi pasar yang berbeda. Overfitting dapat menghasilkan strategi trading yang menghasilkan keuntungan di masa lalu, namun tidak dapat menghasilkan keuntungan di masa depan.
4. Tidak dapat memperhitungkan faktor fundamental: Backtesting forex hanya mengandalkan data historis harga pasar, sehingga tidak dapat memperhitungkan faktor fundamental yang dapat mempengaruhi kondisi pasar, seperti peristiwa politik atau ekonomi.
5. Memakan waktu: Backtesting membutuhkan waktu yang cukup lama dan memerlukan pengetahuan tentang penggunaan software dan tools backtesting. Ini dapat membuat trader tidak sabar dan tidak ingin melakukannya.
6. Menyebabkan kecanduan: Backtesting dapat menyebabkan kecanduan karena trader terus mencoba berbagai strategi trading dan pengaturan parameter dalam upaya untuk menemukan strategi yang terbaik. Hal ini dapat mengganggu tindakan trading sehari-hari dan menunda-nunda tindakan trading yang sebenarnya.
7. Membutuhkan pemahaman tentang statistik: Backtesting membutuhkan pemahaman tentang statistik, terutama dalam analisis data historis dan menginterpretasi hasil backtesting. Jika trader tidak memiliki pemahaman tentang statistik, maka backtesting dapat menjadi sulit dan dapat menghasilkan hasil yang tidak akurat.
8. Tidak dapat memperhitungkan faktor emosional: Backtesting tidak dapat memperhitungkan faktor emosional dalam trading, seperti ketakutan atau keserakahan, yang dapat mempengaruhi keputusan trading seorang trader di masa depan.

Tools yang sangat bagus buat backtesting adalah tradingview, banyak indikator, 21 pilihan time frame dan free. Cek disini